Просмотр исходного текста страницы Optprob/Портфель ценных бумаг

<!-- p3 -->
{{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)}}
[[File:Портфель ценных бумаг_2023-12-23_04-41-14_image0.png|right]]


Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах. 

Более конкретно, он владеет ''b'' акций некоторых ценных бумаг <m>A_i, \n 1 \leq i \leq n \in</m>
Текущие цены этих ценных бумаг равны <m>v_i</m>.

Допустим, что можно предсказать дивиденды, которые будут выплачены в конце начинающегося года, и окончательные цены различных ценных бумаг; 
то есть ценная бумага <m>A_i</m> принесет <m>d_i</m> и будет иметь новую цену <m>w_i</m>.

[[File:Портфель ценных бумаг_2022-10-21_13-05-06_image0.png|center|600px]]

Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной
бумаге, которые будут куплены и проданы по текущей цене, таким образом, чтобы дивиденды были максимизированы.

Необходимо обеспечить выполнение определенных условий, которым должен удовлетворять хорошо сбалансированный портфель,
таких как:

* Общий капитал портфеля не должен изменяться при корректировке; то есть общий капитал, который покупается, такой же, как и проданный.
* Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент ''r%'' от текущего общего капитала портфеля.
* Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент ''s%'' от инвестированного в настоящее время капитала.

Для нашей задачи положим r=3%; s=5%;

{{Optsolv|Портфель_ценных_бумаг}}

{{enddiv}}

{{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}}