Optprob/Портфель ценных бумаг — различия между версиями

An investor owns shares in various securities. More specifically, he owns b shares of the Ai securities, i ¼ 1, 2, . . ., m. The current prices of these securities are vi. Consider that it is possible to predict the dividends to be paid at the end of the year that begins and the final prices of the different securities; that is, Ai will pay di and will have a new price wi. Our goal is to adjust our portfolio, that is, the number of shares in each security that will be bought and sold at the current price, so that dividends are maximized. Certain conditions must be ensured that a well-balanced portfolio must satisfy, such as:

Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.

Более конкретно, он владеет b акций некоторых ценных бумаг Текущие цены этих ценных бумаг равны .

Допустим, что можно предсказать дивиденды, которые будут выплачены в конце начинающегося года, и окончательные цены различных ценных бумаг; то есть ценная бумага принесет и будет иметь новую цену .

Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной бумаге, которые будут куплены и проданы по текущей цене, таким образом, чтобы дивиденды были максимизированы.

Необходимо обеспечить выполнение определенных условий, которым должен удовлетворять хорошо сбалансированный портфель, таких как:

• Общий капитал портфеля не должен изменяться при корректировке; то есть общий капитал, который покупается, такой же, как и проданный.
• Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент r% от текущего общего капитала портфеля.
• Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент s% от инвестированного в настоящее время капитала.