Optprob/Портфель ценных бумаг — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- p3 --> | <!-- p3 --> | ||
| − | {{checked|}} | + | {{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)}} |
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах. | Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах. | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Для нашей задачи положим r=3%; s=5%; | Для нашей задачи положим r=3%; s=5%; | ||
| − | |||
| − | |||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
[[Категория:OptimizationProblems]] | [[Категория:OptimizationProblems]] | ||
Версия 15:29, 30 ноября 2023
Проверено: StasFomin 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.
Более конкретно, он владеет b акций некоторых ценных бумаг Текущие цены этих ценных бумаг равны .
Допустим, что можно предсказать дивиденды, которые будут выплачены в конце начинающегося года, и окончательные цены различных ценных бумаг; то есть ценная бумага принесет и будет иметь новую цену .
Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной бумаге, которые будут куплены и проданы по текущей цене, таким образом, чтобы дивиденды были максимизированы.
Необходимо обеспечить выполнение определенных условий, которым должен удовлетворять хорошо сбалансированный портфель, таких как:
- Общий капитал портфеля не должен изменяться при корректировке; то есть общий капитал, который покупается, такой же, как и проданный.
- Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент r% от текущего общего капитала портфеля.
- Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент s% от инвестированного в настоящее время капитала.
Для нашей задачи положим r=3%; s=5%;