Optprob/Портфель ценных бумаг — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
<!-- p3 -->
 
<!-- p3 -->
 
{{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)}}
 
{{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)}}
 +
[[File:Портфель ценных бумаг_2023-12-23_04-41-14_image0.png|right]]
 +
  
 
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.  
 
Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.  

Версия 01:41, 23 декабря 2023

Проверено: StasFomin 15:29, 30 ноября 2023 (UTC)

Портфель ценных бумаг 2023-12-23 04-41-14 image0.png


Инвестор владеет долями в различных ценных бумагах.

Более конкретно, он владеет b акций некоторых ценных бумаг Текущие цены этих ценных бумаг равны .

Допустим, что можно предсказать дивиденды, которые будут выплачены в конце начинающегося года, и окончательные цены различных ценных бумаг; то есть ценная бумага принесет и будет иметь новую цену .

Портфель ценных бумаг 2022-10-21 13-05-06 image0.png

Наша цель — скорректировать наш портфель, то есть количество акций в каждой ценной бумаге, которые будут куплены и проданы по текущей цене, таким образом, чтобы дивиденды были максимизированы.

Необходимо обеспечить выполнение определенных условий, которым должен удовлетворять хорошо сбалансированный портфель, таких как:

  • Общий капитал портфеля не должен изменяться при корректировке; то есть общий капитал, который покупается, такой же, как и проданный.
  • Портфель должен избегать чрезмерной зависимости от какой-либо одной ценности. Это условие может быть установлено путем требования, чтобы капитал, связанный с какой-либо конкретной ценной бумагой, после корректировки покупки и продажи составлял по меньшей мере определенный процент r% от текущего общего капитала портфеля.
  • Общий капитал в будущем должен составлять не менее текущего капитала плюс определенный процент s% от инвестированного в настоящее время капитала.

Для нашей задачи положим r=3%; s=5%;